<?php
$ch = curl_init();

// откроем файл в который сохраним для записи
$fp = fopen("image.jpg", "w");

// выберем URL  с которого будем качать и писать в файл

curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "http://www.ihtiandr.info/picture.jpg");
curl_setopt ($ch, CURLOPT_FILE, $fp);

// никакие заголовки получить с сервера не будем

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

// логин и пароль если сайт требует авторизации (например через .htaccess)

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "login:password");
curl_exec($ch);

// закроем все это дело

curl_close($ch);
fclose($fp);
?>

Для работы необходимо, чтобы PHP был собран с поддержкой cURL, либо установлено соответствующие расширение PHP (php4-curl, php5-curl в зависимости от версии)